[주식] 젠포트 활용 퀀트 자동매매 실전투자 구축 by 닥터퀀트

AWS Cloud를 활용하여 내 PC는 꺼져있어도 자동으로 실전매매를 할 수 있도록 구축을 오늘 드디어 완료했습니다. 투자전략은 닥터퀀트님의 수업에서 함께 만들었던 포트를 그대로 사용했습니다. 또한, 왜 소형주로 해야 퀀트 전략이 유용한 지 알아봤습니다.(컴맹도 할 수 있습니다.)

1. AWS Cloud를 활용한 젠트레이더(자동매매) 구축 방법

살다가 아마존 웹서비스 클라우드 시스템을 내가 사용해볼 날 이 있을지 상상도 못 했는데 Cloud를 이용해서 매매까지 진행하게 됐습니다. 젠트레이더는 젠포트에서 제공하는 자동매매 시스템입니다. 이용 가능 증권사는 키움증권, NH투자증권, 이베스트 투자 증권이 있습니다. 각각 증권사 별로 젠 포트에서 위키 독스로 매뉴얼을 제공합니다. 매뉴얼을 정독하시면 누구나 따라 할 수 있게 구성되어있습니다. 매뉴얼을 열면 Local PC에서 사용하는 방법과 AWS를 활용하는 방법을 시작으로 각 증권사 별 연동을 위한 지침서가 있으니 참고하여 진행하시면 되겠습니다. 위치는 젠포트 포탈에 접속하신 후에 오른쪽 상단에 위치한 젠트레이더를 클릭한 뒤 매뉴얼을 클릭하시면 됩니다. 젠포트에서 구축한 전략을 젠트레이더를 통해 각 증권사와 연결하는데 40분 정도 소요됐습니다. 처음이야 오래 걸렸지만 앞으로는 10분이면 할 수 있을 것 같습니다. 참고로 동시에 운영 가능한 포트는 최대 5개입니다. 따라서 5개 운용이 필요하신 분은 증권사별로 계좌를 5개 만들어야 되는 단점이 있습니다. 한 개의 포트에 한 개의 계좌만 사용해야 합니다.

2. 로봇이 투자한다. 

내가 퀀트 투자를 도전하게 된 이유에 대해 다시 말씀드리겠습니다. 바로 감정을 배제한 투자를 해보고 싶었기 때문입니다. 주식투자에는 기본적 분석과 기술적 분석에 의한 투자가 있다. 퀀트는 내가 원하는 방향에 따라 둘을 조합할 수 도 쪼갤 수도 있다. 가장 중요한 차이점은 나의 감정이 들어가냐 안 들어가냐의 차이다. 주식 매매를 하다 보면 감정이 앞서서 내가 세웠던 모든 기준이 무너질 때가 있다. 이럴 때 멘털이 강하고 시장에서 오랫동안 살아남았던 슈퍼개미님들은 대응을 잘하셔서 넘어가지만 나 같은 심약 개미 투자자들은 손해만 보면서 시장을 떠나게 된다. 이러한 심리적인 측면에서 나의 단점을 보완하고자 자동투자를 찾아보게 되었고 우연히 좋은 강의를 만나 젠포트를 이용해 자동매매를 시작한다. 

젠포트를 통해 작성한 전략의 유효성이 있는지 백테스팅을 통해 검증하고 이를 바탕으로 자동매매에 연결을 시키면 된다. 그 후에는 젠트레이더가 알아서 매수/매도 종목을 선정하고 포트폴리오를 관리한다. 즉, 나의 주관적인 판단과 감정이 개입이 안된다.

3. 나의 투자전략은 소형주 효과를 이용한다.

Small Cap Effect란 소형주가 대형주 대비 스윙으로 접근 시, 퀀트 투자가 더 잘 맞는다는 뜻입니다. 소형주의 정의는 개인마다 다르겠습니다. 해당 포트에서는 시가총액 하위 20%로 선정했습니다. 매수, 매도 조건은 비공개인 점 죄송합니다. 동일한 매수, 매도 조건에서 시가총액을 상위 35%로 선정해 소형주와 1년간의 백테스팅 비교 결과를 보여드리겠습니다.(단, 어떻게 포트를 설계하냐에 따라 우량주가 물론 더욱 큰 수익률과 안정적인 MDD를 보일 수 있습니다.)

백테스팅 결과 소형주의 압승입니다. 소형주는 아무래도 기관이나 외국인의 큰 자본이 유입되기엔 시가총액이 너무 작다 보니 이러한 결과를 얻을 수 있었습니다. 그렇다면 단점은 무엇일까요? 바로, 투자금액이 크면 아래와 같은 백테스팅 결과를 얻지 못할 겁니다. 거래대금이 매우 적은 종목에 투자할 가능성이 농후하기에 투자금액이 크면 시세에 영향을 끼칩니다. 따라서 소액으로 여러 가지 포트를 운영하는 게 가장 추천하는 조합입니다. 참고로, 아래 세 가지가 수업에서 배운 부분입니다. 여러 가지 시뮬레이션을 돌려서 CAGR, MDD, 평균보유일을 고려하여 여러가지 포트를 사용하면 됩니다.

1. 소형주 선택 - 비율({시가총액}, {오름차순}) < 20 : 해당 식의 뜻은 시가총액 하위 20%만 추리는 식입니다.
2. 마켓타이밍 - MT 1~10 여러 개 조합, 꼬이지 않는지 확인 
3. 우선순위 - 우선순위 1~10 여러 개로 조합 가능

[좌] 대형주 백테스팅 결과, [우] 소형주 백테스팅 결과

[좌] 대형주 매매 결과, [우] 소형주 백테스팅 매매 결과

4. 자동매매 첫 투자 두근두근 떨립니다.

08.29(일) 자동매매 초기 세팅은 완료했습니다. 내일인 8/30(월)부터 바로 로직에 따라서 실전매매가 진행됩니다. 백테스팅 결과를 보면 수익은 언젠간 난다. 다만, 기다림이 필요합니다. 저도 첫 투자라 설레기도 하고 걱정도 되기에 큰 액수는 못 넣었지만 어떻게 될지 한 달에 한 번씩 결괏값 리포팅하겠습니다. 그동안에 놀 순 없으니 젠 포트로 이것저것 건드려보면서 더 좋은 포트가 나오면 추가로 자금을 투입해서 진행하겠습니다. 젠포트의 단점이라고 하면 내가 원하는 아주 세부적인 것까진 컨트롤이 안됩니다. 다만, 젠포트를 통해 자동매매를 누구보다 쉽게 구축할 수 있다는 게 모든 단점을 압도하는 큰 장점입니다.

제가 정말로 구현해보고 싶었던 마법공식은 아쉽게도 젠 포트로는 힘들 것 같습니다. 어제 백테스팅을 해봤는데 결과가 매우 좋지 않아 조금 실망했습니다. 이에 대한 포스팅은 추후에 진행하겠습니다. 좌우지간에 젠포트로 하기 어려웠던 부분은 파이썬이나 다른 클래스 101 강의를 통해 내년 3월까지를 목표로 장기로 공부해보고자 합니다. 자동매매 수업은 11월 이후 수강 예정입니다. 투자는 항상 설렘 반 두려움 반입니다. 함께 성장해나갑시다.