[주식] 5년 수익 2,000%. 소형주 퀀트 매매전략 소개합니다.

 

1. 소형주 매매로 연간 138.16%의 수익률 달성?

제목이 다소 자극적이었는데요. 물론 이 어마 무시한 수익률은 소형주 퀀트 전략을 활용한 백테스팅 결괏값이다.

또한, 아시다시피 작년에 장이 너무나 좋았습니다. 지금까지 경험하지 못한 유동성 공급으로 물 반 고기 반인 장세였습니다. 인격적, 정서적, 신체적으로 나날이 성장하고 싶은 만독입니다. 금일 포스팅 또한 닥터 퀀트 님의 수업을 복습하고 기록하고자 남기는 포스팅입니다. (Class 101강의 Chapter. 02에 대한 내용) 따라서 강의 내용을 모두 담을 수는 없기에 제가 생각한 핵심 내용만 작성해봤습니다. 천천히 따라오시다 보면 어느새 나도 재테크 달인이 될 수 있습니다. 퀀트 결괏값을 보면 참 이걸 왜 이제 알았을까 하는 아쉬움이 들 때가 많습니다. 우리가 어쩌면 본업이 따로 있는데 주식을 너무 어렵게 접근했다 싶을 수도 있습니다. 자, 그럼 이제 소형주 퀀트 전략에 대해 만들어보겠습니다. 젠 포트 일봉 백테스팅 포트 만들기는 기억나시나요? 기억이 안 나신다고요? 괜찮아요 다시 복습해보습니다. 저도 복습 차 다시 기록으로 남깁니다. 이전에 작성했던 기초 내용에 대한 포스팅도 링크로 남겨놓을게요. 기억이 안 나신다면 다시 읽어보시고 오시면 도움이 될 겁니다.

2021.08.20 - [분류 전체보기] - [주식_퀀트] 마법공식 적용을 위한 젠 포트 공부 02_실전 연습 1

 

구글에 젠 포트 검색 후 - 젠 프로 사이트 접속 - 젠프로 탭 클릭 - 일봉 백테스팅 포트 만들기 클릭하면 아래와 같은 화면이 나옵니다. Step 1. 기본 설정부터 ~ Step 5. 포트 완성! 까지 완료하면 내가 만든 전략의 기간에 따른 CAGR, MMD 값이 나옵니다. CAGR, MMD값이 기억이 안 난다면 위에 이전 포스팅 링크를 꼭 참고 바랍니다.

젠포트 일봉 백테스팅 만들기 순서

2. 매매 조건에 따라 달라지는 수익률에 대해 알아봅시다.

1. Step 1. 기본 설정은 하단 유첨 그림의 빨간 테두리 박스만 동일하게 입력하면 된다. 각각에 대한 설명은 수업 또는 닥터퀀트의 책을 참고 바란다. 어쩌다 보니 굉징히 홍보물이 된 느낌이네요.(홍보 아님ㅎㅎ)
2. Step 2. 매매 대상 설정 클릭 후 맨 하단에 국내 상장 중국 주식 체크박스 해제 후 다음 Step으로 넘긴다.
3. Step 3. 매매조건 설정(이 부분이 강의의 핵심입니다.)을 해야 합니다. 아래 사진 참고 바랍니다. 전략이 뭐 엄청 복잡할 것이라 생각했으면 큰 오산입니다. 어이없겠지만 시가총액 하위 20%를 정렬한 후 그날 종가 1,000원 이상의 10 종목을 선정합니다. 이후 매수 우선순위는 외국인 수급점수 기반으로 Rank를 줍니다. 이렇게 10종목을 10%의 동일 비율로 젠 포트가 알아서 골라줍니다.
4. Step 4. 백테스팅 실행 버튼을 클릭하면 됩니다. 아직 포트 최적화는 저도 내용을 몰라 추후 강의에 나오면 다뤄보겠습니다.

기본 매수/매도에 대해 어떻게 할지 설정하는 단계

매매조건 설정 단계입니다.

3. 백테스팅 결괏값 해석해봅시다.

백테스팅 기간이 1년밖에 안되지만, 참 이번에도 입이 떡 벌어질만한 수익률이 나오네요. CAGR도 잘 나왔지만, 여기서 더 무서운 건 MDD가 7.45%밖에 안된다는 겁니다. 설계한 투자 알고리즘이 어렵고 복잡한 알고리즘인가요? 전혀 아닙니다. 시가총액 하위 20% 종목에 대해 외국인 수급 점수 우선순위로 종목 매매하라고 설계한 아주 단순하고 누구나 이해하기 쉬운 전략입니다. 이 외에도 우선순위 적용, 마켓타이밍 활용한 투자전략이 있습니다. 지금까지 난 주식을 어떻게 한 거지라는 후회가 물밀듯이 밀려옵니다. 하지만, 미래는 누구도 예측할 수 없다는 걸 잘 알고 계실 겁니다.

그리고 이 세상의 100%의 성공 재테크 전략도 없다는 것 또한 자명한 사실입니다. 그렇다면, 이 소형주 퀀트 매매법의 한계점 및 단점이 분명히 있을 것입니다. 이해 대한 보완책을 끝으로 이번 포스팅은 끝마치겠습니다.

시장을 능가하는 어마무시한 수익률입니다

4. 소형주 퀀트의 한계점 및 보완점을 알아봅시다.

자, 투자 수익률 138%에 놀라셨죠? 이 세상 모든 투자는 장점과 단점이 공존합니다. 소형주 퀀트의 장점과 단점 그리고 보완책에 대해 파악해보겠습니다.

• 장점: 아무래도 대형주 대비 변동성이 크기에 수익률 측면에서 효과가 있다.(퀀트에 한해서만)
• 단점: 큰, 자금을 운용할 수 없다. 왜냐하면, 시가총액 하위 20% 대상들은 대부분 시장에서 소외되어 있는 경우가 많습니다. 따라서, 거래대금이 상대적으로 작기에 내가 운용하는 금액이 커진다면 문제가 발생할 수 있습니다. 
• 소형주 전략은 위와 같이 Capacity의 한계점이 있습니다. 닥터퀀트님께서 이를 보완할 방법을 알려주십니다.

먼저, 백테스팅을 돌리면 우리는 결괏값을 확보할 수 있고, 평균 보유일을 확인할 수 있습니다. 보수적으로 평균 보유일에 * 100만 원만큼의 투자자금 운용을 추천하십니다. 평균 보유일은 매매 결과에서 확인할 수 있습니다. 예를 들어 평균 보유일이 8일이라는 결괏값이 나왔다면 800만 원을 운용하라는 뜻입니다. 그렇다면 투자금액이 많은 사람은 어떻게 해야 될까요? 두 가지 방법이 있겠습니다.

1. 평균 보유일을 늘릴 수 있도록 포트를 재구성해야 합니다.
2. 소형주 퀀트 전략을 여러 개 만들어서 분산으로 설계한 포트를 운용하는 것입니다. 참고로 키움증권 기준 5개 포트까지 운용이 가능하다고 하니 초보 투자자 입장에선 자금 걱정은 없겠습니다. 저 정도의 현금이 있다면 행복하겠습니다.

5. 젠포트 너무 재밌고, 주식은 로봇에 맡깁시다.

아직, 실전 투자할 만큼의 믿음은 사실 없다. 왜냐하면 퀀트 또한 시장이 빠지면 백테스트 결과 같이 빠지기 때문이다.

물론, 운용할 여유자금이 없다는 게 크긴 하다. 운용자금은 차근차근 모으면 금방 모을 수 있다고 생각한다. 어느 정도 모일 때까지는 퀀트 투자에 대해 조금 더 공부해봐야겠다. 제가 배운 내용 앞으로 돌릴 실전 투자전략에 대해 포스팅하겠습니다. 많은 피드백 부탁드리겠습니다.