[주식] 마법공식 적용을 위한 젠포트 공부01_젠포트소개

감정을 배제하며 알고리즘 기반의 투자 실천

서평 했던 책에 대해 실전 적용을 해보고자 포스팅을 한다.퀀트 투자는 투자자의 감정을 배제하고 오직 재무의 숫자만 활용하여 투자하는 방식이다. 오늘은 책 리뷰 리스트 중 조엘 그린블란트의 마법공식을 적용하기 위해 실전 퀀트투자 공부에 대한 투자 기록을 남기고자 포스팅을 한다. 다음 서평은 '현명한 퀀트 주식 투자'를 읽고 포스팅해보겠다. 얼른 읽어야겠다.

1. 퀀트투자를 해야하는 이유는 무엇인가?

인문학, 명상, 재테크를 중심으로 책 서평을 20권 정도 진행했다. 서평을 진행했던 대상 중에 조엘 그린블란트의 주식시장을 이기는 작은 책이 있었다. 마법공식만을 이용해서 연평균 40%의 수익률을 올린 조엘 그린블란트다. 하지만, 무턱대고 적용 전에 백테스팅을 해봐야겠다는 생각이 들었다.

 

저처럼 퀀트 투자에 대해 아무것도 모른다는 가정하에 기본 용어에 대한 정의부터 내리겠습니다.

• 퀀트 투자? Quantitative(정량적) 투자로 재무만 보고 투자하는 것이다.
• 상반되는 개념으로 Qualitative(정성적) 투자가 있다.
  • 예시) 2년간 영업이익률 연속 20% 이상 상승한 회사에 투자한다.(정량적 투자)
  • 예시) 앞으로 전기차가 대세가 될 테니 전기차 배터리 회사에 투자한다.(정성적 투자)
• 백테스팅(Back Test): 매매 알고리즘을 설계한 후 과거 데이터 기준으로 수익률이 얼마나 되는지 계산(시뮬레이션)
• 젠포트: 젠포트는 이러한 퀀트 투자에 대해 알고리즘을 설계하고 자동으로 매매까지 도와주는 프로그램 툴이다.(퀀트 킹도 유명한 것 같다.)

코딩으로 자동 매매하는 강의가 많다. 사실 직장인으로서 코딩까지 해가며 나 자신만의 프로그램을 만드는 것은 물리적인 한계가 있다고 판단된다. 이미 잘 만들어놓은 프로그램들이 있으니 우리는 전략만 잘 짜서 툴을 이용하는 편이 낫다. 애덤 스미스의 분업을 생각해보면 기회비용 대비 효율적인 선택이다. 마법공식 복습해보겠습니다. 기존에 서평 했던 내용은 아래 링크에 있습니다. 마법공식을 통해서 우리가 어떻게 돈을 벌 수 있는지, 왜 마법공식은 유효한지 작성해놨으니 참고 바랍니다. 간단 요약해보면 아래와 같다. 조엘그린블란트의 서적은 한 문장으로 정리하면 "평균 이상"의 기업을 "염가"에 사는 것이다.

• 평균 이상: 자기 자본 수익률 25% 이상
• 염가: PER가 낮은 기업

2021.08.10 - [분류 전체보기] - [책 리뷰]연 평균 수익률 40% 달성.《주식시장을 이기는 작은 책》

[책 리뷰]연 평균 수익률 40% 달성.《주식시장을 이기는 작은 책》

 

3. 젠포트 소개드립니다.

참고로 Class101의 주식 · 닥터퀀트님의 수업을 참고하여 작성했다. 홍보글은 절대 아니고, 나의 개인적인 공부와 복습 그리고 퀀트 투자에 관심 있는 분에게 정보를 전달하고자 작성한다. 젠포트는 백테스팅 → 알고리즘 마켓 → 자동매매과정을 통해 자산을 투자를 도와주는 로보어드바이저 시스템이다. 젠포트는 2007년 이후부터 데이터를 모두 제공하며, 코딩 필요 없이 Drag&Drop으로만 백테스트를 돌리 수 있다. 젠포트 투자 플랫폼 백테스트 기능을 정리하면 4가지가 있다.

●백테스트

1. 코딩 몰라도 된다. Drag&Drop으로 백테스팅 가능하다.
2. 개별 종목, ETF 모두 지원한다.
3. 일별 거래 이력 및 상세 통계 분석 가능하다.
4. 일봉, 틱 백테스트 각각 무료 1회 제공한다.(아무래도 서비스 플랫폼이니 1회 무료라도 감사하다.)

●모의투자(가상투자)

1. 백테스트를 마쳤다면, 실전 투자전에 현재 기준으로 모의투자 가능하다.(무료)

●실전 투자(자동매매)

1. 키움증권 또는 NH증권 계좌만 연동 가능하다.
2. 내가 짠 전략으로 실전 자동매매가 시작된다.
3. 여기서 중요한 점은 실전 자동매매가 무료 바로 무료!!!라는 것이다. 

4. 앞으로의 방향성

주식 투자를 하며 투자자의 감정은 배제하고 계량 기반으로만 투자해야겠다는 생각이 절실히 들었다. 큰돈을 굴릴 때는 정성적 투자가 맞지만 나처럼 아직 초보이고 감정에 흔들리는 멘털이 약한 사람이라면 퀀트 투자가 오려 수익률 관리 측면에서 더 낫다고 본다. 이 생각은 과거부터 했고, 주식 자동매매 프로그램을 공부해봤지만 의지력 있게 실행하지는 못했다. 젠 포트를 통해서 차근차근 나의 수익률을 가감 없이 보여줘 보겠다. 성투하는 그날까지 파이팅이다.