[주식] 14년 동안 연평균수익률 40%, 나도 달성 할 수 있다.(닥터퀀트)

닥터퀀트님의 수업을 열심히 듣고 있습니다. 알고리즘 기반의 매매를 활용하여 돈을 함께 벌어봅시다.

1. 퀀트 투자를 해야 하는 이유에 대해 말씀드립니다.

1-1. 너무 어려운 시황, 업종, 개별 종목 분석

총 2번의 포스팅에 걸쳐서 젠 포트를 활용하여 퀀트 자동매매 투자 방법 및 소형주 투자전략에 대해 포스팅했습니다. 또한, 각각 시뮬레이션 시 그 결과치가 어마어마한 수익률이 나왔었습니다. 직장인으로서 매일매일 시장 경제 상황, 업종 현황, 개별 종목 이슈, 차트, 재무제표 등 여러 가지 투자 요소를 분석할 자신이 없다면 아무래도 퀀트가 더 낫다고 지속 강조드렸습니다. 하지만 저 본인 스스로도 퀀트를 처음 배우고 있고 실전매매는 해본 것이 아니기에 추후에 실전매매까지 진행한 수익률 결과로 여러분께 말씀드리겠습니다. 만약 퀀트 투자가 만족할 만한 수익률이 나온다면 주식은 AI에게 맡기고 저는 블로그, 독서, 다른 재테크 등 따른 프로 N 잡러 가 되기 위해 자기 계발을 하겠습니다.

계량투자는 데이터를 모으고 분석해서 계량화하기

 

2. 소형주 우선순위 전략 수업, 오늘도 기대됩니다.

2-1. 이전 강의 복습

지난 시간 퀀트투자 강의에서 배웠던 내용은 매수 조건식에서 하위 20% 선정하는 방법과 마켓타이밍을 통한 투자전략 수립에 대해 배웠습니다. 마켓타이밍을 통한 투자전략은 단순하게 지수 기준 종가가 이동평균선보다 높다면 매수를 하고 종가가 이동평균선보다 아래에 있다면 매도를 하는 전략입니다. Step 1부터 Step5까지 설정하는 방법에 대해 차근차근히 지난 시간에 설명드렸었는데요. 기억이 안 나신다면 아래 포스팅 링크를 참고하셔서 다시 한번 훑어보고 오시길 추천드립니다.

 

2021.08.21 - [분류 전체보기] - [주식_퀀트] 5년 수익 2,000%. 소형주 퀀트 매매전략 소개합니다.

[주식_퀀트] 5년 수익 2,000%. 소형주 퀀트 매매전략 소개합니다.

2-2. 소형주 매수,매도 조건 설정 후 우선순위 선정하는 방법

매수, 매도 조건에 대한 것은 수업의 핵심 내용이라는 판단이 들어 자세하게 기술은 못하지만 맛보기로 가이드라인만 제시해보겠습니다. 먼저, 우리가 배웠던 하위 시가총액 20%의 종목을 산출한 뒤 매수 조건은 이평선보다 시장 지수의 종가가 위에 있을 때만 매수하고 그 반대는 매도하는 전략이다. 

3. 백테스팅 결과, 14년 수익률 CAGR 40%

CAGR 40%의 의미를 복리로 환산해보면 누적 수익률이 몇 퍼센트가 나올지 궁금하지 않으십니까? 예를 들어 14년전에 투자금으로 1,000만 원을 넣은 후 오늘 수업에서 배운 내용에 대해 실제로 투자를 했다면 원금은 29억이 되어있습니다. 무려, 29,642%의 수익률입니다. 더욱 놀라운 점은 MDD가 20.12% 밖에 안된다는 게 참 신기합니다. 14년 동안 최대 낙폭이 20%라면 저는 충분히 기다릴 수 있다고 생각합니다. 꿈의 숫자로 밖에 안 느껴지네요. 참고로 수업 때는 21년 2월 기준이었고, 저는 8월 기준입니다. 6개월 동안 무려 7,000%나 더 상승했네요. 얼른 실전 투자까지 배워서 적용해보고 싶은 마음은 굴뚝같으나 아직은 배움 단계이기에 젠 포트에서 하나하나 이것저것 눌러보고 있습니다.

엄청난 수익률을 자랑하는 닥터퀀트님의 투자전략

3. 포스팅을 마치며

무더운 여름이 점점 가고 있는 8월의 끝자락입니다. 저는 8.22~24일 까지 강원도 평창, 정선으로 휴가를 다녀왔습니다. 휴가 다녀오는 동안 포스팅을 못했네요. 나중에 애드센스 승인을 받는 다면 강원도 후기도 올려보겠습니다. 

퀀트 전략에 대해 3번째 포스팅을 올리고 있습니다. 사실 저도 수업을 따라가고 백테스팅 결과를 보면서 많이 허탈합니다. 주린이로써 나름 시장을 이겨보겠다고 재무제표 공부도 했었고, 테마주, 정보 매매 등 다양한 투자를 따라 했지만 잘 안됐습니다. 물론, 아직 그만큼의 실력이 부족해서 그럴 수 도 있지만 점점 자신감이 떨어지는 건 어쩔 수 없었습니다. 퀀트 투자 백테스팅 결과를 볼 때마다 감탄을 금치 못하고 있지만, 앞선 여러 투자의 실패로 섣불리 빠르게 실전매매까지는 돌입 못하고 있습니다. 강의에 대한 내용을 지속적으로 포스팅하고 저도 발전해나가면서 여러분께 퀀트 투자가 안전한 수익처가 될 수 있는지 몸소 보여드려 보겠습니다. 그럼 이만 줄이겠습니다.