[주식]마법공식 적용을 위한 젠포트 공부02_실전연습1

1. 복습_Recap합시다!

지난 시간에는 퀀트 투자의 정의, 자동매매 방법에 대해 알아보았습니다. 퀀트 투자의 정의, 퀀트 투자를 해야 하는 이유, 자동매매를 도와주는 플랫폼인 젠포트에 대한 소개를 했었습니다. 기억이 안나신다면 아래 링크를 참조해주시면 감사하겠습니다. 요약하면 알고리즘 설계 - 백테스팅 - 실전매매 순서였습니다. 오늘은 실제로 매수/매도 조건을 설정 한 후 Backtest 진행 시 수익률 결과를 알아보겠습니다.

2021.08.17 - [분류 전체보기] - [주식_퀀트] 마법공식 적용을 위한 젠포트 공부01_젠포트소개

[주식_퀀트] 마법공식 적용을 위한 젠포트 공부01_젠포트소개

2. 퀀트 투자 해석을 위한 기본 용어 정리해보겠습니다.

우리에게 학창 시절이나 전공 공부 또는 새로운 걸 학습할때 가장 먼저 알아야하는게 기초용어입니다. 기초용어를 모른다면 해석이 안되고 진도를 따라갈 수 없습니다. 따라서 핵심 용어에 대해서는 차근 차근 같이 알려드리겠습니다. 아래 용어에 대해 꼭 기억하고 넘어갑시다. 세부적으로 서술하면 더 어려울 수 있다고 판단됩니다. 3번 실전 연습 파트에서 보시겠지만 백테스트 까지 완료하면 아래 실전 연습에서 결과 표를 볼 수 있습니다. 결과표를 해석하려면 아래 2가지 용어에 대해 알아야합니다. CAGR? Compound Annual Growth Rate의 약자로, '연평균 수익률'을 의미한다. 수식을 보면 복잡하지만, 복리기준 연평균 수익률이라고 이해하면 된다. MDD? Maximum Draw Down으로 '최대 낙폭'을 뜻한다. 슬리피지? Slippage는 내가 원하는 가격에 매수/매도가 안됐을 경우를 반영하는 것이다. 즉 '오차반영'이다. 아무래도 호가라던가 거래량에 따라 원하는 가격에 체결이 안될수도 있기때문에 필요한듯하다.

3. 실전연습을 해보겠습니다.

젠포트에서는 일봉과 틱 기준으로 백테스팅 기능을 제공한다. 일봉과 틱 모두 매일 1회 무료 백테스팅 사용 가능하다. 이후에는 추가 요금을 납부해야 사용가능하다. 다만, 일봉의 경우 무료 백테스팅 기간 설정이 있어, 이를 활용하면 무제한 사용 가능하다.

백테스팅 알고리즘 설정 조건

백테스는 아래와 같이 설정하고 진행했다. 자세한 내용은 닥터퀀트님의 강의를 참고하길 바란다.

- 시가총액 1,000억 미만

- PER 낮은 순위

- 최대매수 종목 10개

- 백테스팅 기간: 2020/08/18~2021/08/17

백테스팅 표 결과 및 해석

정말 놀라운 실적이다. 

• CAGR: 120.03% → 현재 금리를 2%라고 가정하면 은행 이자의 60배 수익이다. 
• MDD: 14.72% → 최대 낙폭이 14.72%면 견딜만하다.
• 아래 표를 보면 빨간색 선이 내가 설정한 알고리즘대로 시뮬레이션 진행했을 시 수익률차트다. 수수료는 0.015%로 설정되어있습니다. 키움증권을 통해 자동매매하면 아래와 같은 수익률이 부과된다고하니 참고바랍니다. 참고로 키움이 가장 저렴합니다.

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4. 맛보기 수업은 끝났다.

닥터퀀트님의 젠포트 맛보기 수업이 끝났다. 다만, 젠포트도 플랫폼이다보니 조엘그린블란트의 마법공식을 적용하기 위해서는 부족한점이 많다. (이 부분은 정녕, 파이썬 프로그램을 배워야 하는 것인가? 조금 더 고민해봐야겠다.) 경제적 자유를 이루기 위한 여러 가지를 몸소 실천 중입니다. 퀀트의 가장 큰 장점은 내가 설계한 주식투자에 큰 시간을 할애하지 않아도 된다는 것입니다. 현대사회에서 우리는 하고싶은것도 많고 할 것도 정말 많습니다. 퀀트투자를 통해 안정적으로 주식 수익률을 창출함과 동시에 본업에 충실하는건 어떨까요? 저의 젠포트 사용능력과 포트 설계에 대해 하나씩 포스팅 하겠습니다. 귓동냥, 뇌동매매에 지치신분, 주식투자가 내가 생각한 대로 잘 안되시는 분이라면 저와 함께 퀀트 공부를 해보길 추천합니다.