"CAGR(연수익률) 570%" 젠포트 자동매매 소형주 퀀트 5일차 투자 결과 공유드립니다.

닥터퀀트님의 젠포트를 통한 실전 자동매매 투자 완성까지 구축 완료했습니다. 1주일간 투자 성과를 공유하는 시간을 갖겠습니다. 저는 시드가 크진 않아서 CAGR과 MMD가 준수한 전략 2가지를 선정해서 각 계좌별 150~170만 원 투자했습니다. 백테스팅 진행 시 CAGR 25% 이상 MMD 25% 이하 값이 도출되면 나쁘지 않은 전략입니다. 결과가 어떤지 같이 확인해봅시다. 

젠포트 자동매매 1주차 복기 썸네일_By 만독

1. 8/27~9/3 1주일 수익률 시장 지수 초과 달성하다. 

기본적인 전략 운영 방향은 소형주 퀀트 매매입니다. 소형주 중에서도 시장이 좋으면 매수하고 시장이 좋지 않으면 빠지는 마켓타이밍을 활용했습니다. 포트1과 포트 2의 차이는 마켓타이밍 알고리즘만 다른 2개의 전략을 사용했습니다. 각 포트폴리오 별 수익률은 아래 유첨 사진을 참고 바랍니다. 만약 이대로만 지속 유지가 된다면 "CAGR이 무려 570%"가 나옵니다. 그러나, 장이 많이 빠진 상태에서 제가 시작했기도 했고 미래는 어떻게 될지 아무도 모르는 점을 꼭 명심해주세요. 또한, 과최적화가 되어있다는 것도 꼭 명심하셔야 됩니다. 우리가 살아가고 있는 세상은 쉽게 돈 버는 것은 '절대' 없습니다.

1. 포트폴리오1: 
   • 종목 구성: 소형주
   • 매매방식: 마켓타이밍 활용 1 (이동평균선 활용)
   • 매수 비중 5%, 최대 보유 종목 100 종목
   • 1주일 간 수익률 :  3.72%
2. 포트폴리오 2:
   • 종목 구성: 소형주
   • 매매방식: 마켓타이밍 활용 2 (변화율 활용)
   • 매수 비중 5%, 최대 보유 종목 100 종목
   • 1주일 간 수익률 :  1.76%

(좌) 포트폴리오1번 매매 결과, (우) 포트폴리오2번 매매 결과

 

포트폴리오 1은 다행히 코스피, 코스닥 상승률보다 높은 실적을 보여줬습니다. 다만, 포트폴리오 2번은 시장 수익률보다 낮은 수익률을 보여줬습니다. 두 번째 포트폴리오의 경우 제가 작성한 마켓타이밍 전략과 현재 시장 분위기가 맞지 않아 매수를 진행하지 않았고 이에 따라 2일째부터 실제로 매매가 시작되었습니다.

따라서, 무작정 나의 포트폴리오를 적용하는 대신 자동매매 실전 포트폴리오를 연동하기 전에 매수조건과 시장 상황이 맞는지 확인 후에 시작하면 좋을 것 같습니다.

2. 자동매매가 자리를 잡는다면 난 편하게 다른 부업을 해도 된다.

당분간은 티스토리 블로그 활성화에 집중하고 싶다. 그 이유는 글을 쓰다 보니 재미있기도 하고 요즘엔 썸네일 만드는 재미에도 조금 빠졌습니다. 제가 자동 매매를 시작했던 가장 큰 이유 2가지는 다음과 같습니다. 첫 번째는, 투자에 있어 감정이 앞서는 케이스가 굉장히 많이 생기는데 감정을 배제하고 투자하고 싶었습니다. 두 번째 이유는 직장생활로도 바쁘고 그 외에도 하고 싶은 자기 계발 활동이 많기에 주식에만 온전히 시간을 쏟을 수 없었습니다. 

1년을 바라보는 포트폴리오입니다. 1주일 간의 성적은 너무 훌륭해서 기분이 좋습니다! 앞으로도 쭉 이어졌으면 좋겠습니다. 혹시, 아직 "가치투자"를 할지 "차트투자"를 할지 방향을 못 정했다면 이러한 "퀀트 투자"도 소액으로 운용해보면서 어떤 게 나한테 잘 맞는 방법일지 찾아보는 것도 현명한 판단이라 생각합니다. 

자동매매 투자를 처음부터 배워서 하면 어렵겠지만 젠포트라는 플랫폼을 이용해서 쉽게 구축할 수 있으니 관심 있으면 도전하시길 바랍니다. 아직 저도 젠린이라서 공부할게 더 많지만 많은 입문자에게 도움이 되길 기원합니다.

그럼 수고하세요.

 

자동매매를 통한 주식 투자