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재테크/주식21

[주식] CAGR 25%달성하는 소형주 퀀트매매 전략(수급, 가치, 마켓트렌드) by 닥터퀀트 강의의 Chapter 3는 다양한 우선순위 전략을 통해 백테스팅을 위한 포트를 만들었습니다. 직전 포스팅에선 재무제표 기반으로 백테스팅 결과를 보여드렸는데요. 시뮬레이션 결과값이 아주 훌륭했었습니다. 이번 포스팅에서는 젠포트에서 제공하는 재무제표 이 외에도 기관, 외국인 수급 점수 그리고 재무, 수급 등 을 혼합한 우선순위 종합전략을 스스로 짜보는 내용을 다루겠습니다. 1. 안정적인 CAGR, MDD 값은 대략 어느정도 일까? 닥터퀀트님은 CAGR(연평균수익률) 25%이상, MDD 25%이하면 훌륭한 결과값이라고 했습니다. 2525규칙을 기억한 상태에서 다양한 투자전략의 백테스팅 시뮬레이션 결과값을 해석할때 유념하면 됩니다. 먼저, 기존 소형주 매수/매도 종목 선정 규칙은 지난번 강의를 통해 시가총액 하.. 2021. 8. 25.
[주식] 금융 IQ 키우기 프로젝트 경제금융용어 700선_2탄 금융에 대한 기본 지식 상향 평준화를 위해 오늘도 리뷰를 진행합니다. 이전 포스팅에서 골디락스, 마이크로 크레디트, 더블딥, 조세부담률에 대한 정의를 알아봤습니다. 4개는 부족한 듯하여 숫자를 늘려서 포스팅해보도록 하겠습니다. 기초 지식은 아무래도 이해와 암기 작업이다 보니 다소 지루할 수 있다 판단되어 빨리 끝내는 게 나을 것 같습니다. 1. 경제금융용어 박살내기 2탄 700선은 다 다루기엔 무리가 있어, 《돈의속성, 김승호 저》에서 90개를 추렸습니다. 90개에 대한 링크 및 지난 시간에 배웠던 금융용어에 대한 내용은 아래 링크로 걸어둘 테니 참고 바랍니다. 오늘 알아볼 단어는 경상수지, 공공재, 공급탄력성, 공매도, 국가신용등급, 국채에 대해 포스팅하겠습니다. 1-1. 경상수지 정의 및 내용(14 .. 2021. 8. 25.
[주식] 소형주 매매 조건에 재무제표 우선순위 추가 by. 닥터퀀트 소형주 매매 조건에 재무상태, 손익계산서에 대한 PER, ROE와 같은 지표를 활용해 백테스팅 돌리는 방법에 대해 알아보겠습니다. 오늘도 얼마큼의 과거 수익률을 자랑할지 함께 살펴봅시다. 1. 소형주 매매 조건 복습 소형주 매매의 세부 조건은 지난 시간에도 언급했지만, 강의 핵심 내용이라 수식 공개는 어렵다. 다만 알고리즘 방향은 굉장히 간단하다. 코스닥 기준 시가 총액 하위 20%의 종목을 선정 한 뒤, 마켓타이밍 보다 지수 종가가 강할 땐 매수하고 그 반대일 땐 매도하는 전략이었다. 금번 수업에선 이 조건에서 다양한 지표를 토대로 매수 우위 조건만 추가하여 백테스팅을 진행해주셨다. 2. 재무 건전성, 수익성, 안전성을 뜻하는 다양한 지표에 대한 뜻을 깊이 알 필요 없다. 우리가 재테크를 하는 목적은 .. 2021. 8. 25.
[주식] 14년 동안 연평균수익률 40%, 나도 달성 할 수 있다.(닥터퀀트) 닥터퀀트님의 수업을 열심히 듣고 있습니다. 알고리즘 기반의 매매를 활용하여 돈을 함께 벌어봅시다. 1. 퀀트 투자를 해야 하는 이유에 대해 말씀드립니다. 1-1. 너무 어려운 시황, 업종, 개별 종목 분석 총 2번의 포스팅에 걸쳐서 젠 포트를 활용하여 퀀트 자동매매 투자 방법 및 소형주 투자전략에 대해 포스팅했습니다. 또한, 각각 시뮬레이션 시 그 결과치가 어마어마한 수익률이 나왔었습니다. 직장인으로서 매일매일 시장 경제 상황, 업종 현황, 개별 종목 이슈, 차트, 재무제표 등 여러 가지 투자 요소를 분석할 자신이 없다면 아무래도 퀀트가 더 낫다고 지속 강조드렸습니다. 하지만 저 본인 스스로도 퀀트를 처음 배우고 있고 실전매매는 해본 것이 아니기에 추후에 실전매매까지 진행한 수익률 결과로 여러분께 말씀드.. 2021. 8. 25.
[주식] 5년 수익 2,000%. 소형주 퀀트 매매전략 소개합니다. 1. 소형주 매매로 연간 138.16%의 수익률 달성? 제목이 다소 자극적이었는데요. 물론 이 어마 무시한 수익률은 소형주 퀀트 전략을 활용한 백테스팅 결괏값이다. 또한, 아시다시피 작년에 장이 너무나 좋았습니다. 지금까지 경험하지 못한 유동성 공급으로 물 반 고기 반인 장세였습니다. 인격적, 정서적, 신체적으로 나날이 성장하고 싶은 만독입니다. 금일 포스팅 또한 닥터 퀀트 님의 수업을 복습하고 기록하고자 남기는 포스팅입니다. (Class 101강의 Chapter. 02에 대한 내용) 따라서 강의 내용을 모두 담을 수는 없기에 제가 생각한 핵심 내용만 작성해봤습니다. 천천히 따라오시다 보면 어느새 나도 재테크 달인이 될 수 있습니다. 퀀트 결괏값을 보면 참 이걸 왜 이제 알았을까 하는 아쉬움이 들 때가 .. 2021. 8. 21.
[주식]마법공식 적용을 위한 젠포트 공부02_실전연습1 1. 복습_Recap합시다! 지난 시간에는 퀀트 투자의 정의, 자동매매 방법에 대해 알아보았습니다. 퀀트 투자의 정의, 퀀트 투자를 해야 하는 이유, 자동매매를 도와주는 플랫폼인 젠포트에 대한 소개를 했었습니다. 기억이 안나신다면 아래 링크를 참조해주시면 감사하겠습니다. 요약하면 알고리즘 설계 - 백테스팅 - 실전매매 순서였습니다. 오늘은 실제로 매수/매도 조건을 설정 한 후 Backtest 진행 시 수익률 결과를 알아보겠습니다. 2021.08.17 - [분류 전체보기] - [주식_퀀트] 마법공식 적용을 위한 젠포트 공부01_젠포트소개 [주식_퀀트] 마법공식 적용을 위한 젠포트 공부01_젠포트소개 서평 했던 책에 대해 실전 적용을 해보고자 포스팅을 한다. 퀀트 투자는 투자자의 감정을 배제하고 오직 재무의.. 2021. 8. 20.
[주식] 마법공식 적용을 위한 젠포트 공부01_젠포트소개 서평 했던 책에 대해 실전 적용을 해보고자 포스팅을 한다.퀀트 투자는 투자자의 감정을 배제하고 오직 재무의 숫자만 활용하여 투자하는 방식이다. 오늘은 책 리뷰 리스트 중 조엘 그린블란트의 마법공식을 적용하기 위해 실전 퀀트투자 공부에 대한 투자 기록을 남기고자 포스팅을 한다. 다음 서평은 '현명한 퀀트 주식 투자'를 읽고 포스팅해보겠다. 얼른 읽어야겠다. 1. 퀀트투자를 해야하는 이유는 무엇인가? 인문학, 명상, 재테크를 중심으로 책 서평을 20권 정도 진행했다. 서평을 진행했던 대상 중에 조엘 그린블란트의 주식시장을 이기는 작은 책이 있었다. 마법공식만을 이용해서 연평균 40%의 수익률을 올린 조엘 그린블란트다. 하지만, 무턱대고 적용 전에 백테스팅을 해봐야겠다는 생각이 들었다. 저처럼 퀀트 투자에 대.. 2021. 8. 17.

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