닥터퀀트4 [주식] CAGR 25%달성하는 소형주 퀀트매매 전략(수급, 가치, 마켓트렌드) by 닥터퀀트 강의의 Chapter 3는 다양한 우선순위 전략을 통해 백테스팅을 위한 포트를 만들었습니다. 직전 포스팅에선 재무제표 기반으로 백테스팅 결과를 보여드렸는데요. 시뮬레이션 결과값이 아주 훌륭했었습니다. 이번 포스팅에서는 젠포트에서 제공하는 재무제표 이 외에도 기관, 외국인 수급 점수 그리고 재무, 수급 등 을 혼합한 우선순위 종합전략을 스스로 짜보는 내용을 다루겠습니다. 1. 안정적인 CAGR, MDD 값은 대략 어느정도 일까? 닥터퀀트님은 CAGR(연평균수익률) 25%이상, MDD 25%이하면 훌륭한 결과값이라고 했습니다. 2525규칙을 기억한 상태에서 다양한 투자전략의 백테스팅 시뮬레이션 결과값을 해석할때 유념하면 됩니다. 먼저, 기존 소형주 매수/매도 종목 선정 규칙은 지난번 강의를 통해 시가총액 하.. 2021. 8. 25. [주식] 소형주 매매 조건에 재무제표 우선순위 추가 by. 닥터퀀트 소형주 매매 조건에 재무상태, 손익계산서에 대한 PER, ROE와 같은 지표를 활용해 백테스팅 돌리는 방법에 대해 알아보겠습니다. 오늘도 얼마큼의 과거 수익률을 자랑할지 함께 살펴봅시다. 1. 소형주 매매 조건 복습 소형주 매매의 세부 조건은 지난 시간에도 언급했지만, 강의 핵심 내용이라 수식 공개는 어렵다. 다만 알고리즘 방향은 굉장히 간단하다. 코스닥 기준 시가 총액 하위 20%의 종목을 선정 한 뒤, 마켓타이밍 보다 지수 종가가 강할 땐 매수하고 그 반대일 땐 매도하는 전략이었다. 금번 수업에선 이 조건에서 다양한 지표를 토대로 매수 우위 조건만 추가하여 백테스팅을 진행해주셨다. 2. 재무 건전성, 수익성, 안전성을 뜻하는 다양한 지표에 대한 뜻을 깊이 알 필요 없다. 우리가 재테크를 하는 목적은 .. 2021. 8. 25. [주식] 14년 동안 연평균수익률 40%, 나도 달성 할 수 있다.(닥터퀀트) 닥터퀀트님의 수업을 열심히 듣고 있습니다. 알고리즘 기반의 매매를 활용하여 돈을 함께 벌어봅시다. 1. 퀀트 투자를 해야 하는 이유에 대해 말씀드립니다. 1-1. 너무 어려운 시황, 업종, 개별 종목 분석 총 2번의 포스팅에 걸쳐서 젠 포트를 활용하여 퀀트 자동매매 투자 방법 및 소형주 투자전략에 대해 포스팅했습니다. 또한, 각각 시뮬레이션 시 그 결과치가 어마어마한 수익률이 나왔었습니다. 직장인으로서 매일매일 시장 경제 상황, 업종 현황, 개별 종목 이슈, 차트, 재무제표 등 여러 가지 투자 요소를 분석할 자신이 없다면 아무래도 퀀트가 더 낫다고 지속 강조드렸습니다. 하지만 저 본인 스스로도 퀀트를 처음 배우고 있고 실전매매는 해본 것이 아니기에 추후에 실전매매까지 진행한 수익률 결과로 여러분께 말씀드.. 2021. 8. 25. [주식] 마법공식 적용을 위한 젠포트 공부01_젠포트소개 서평 했던 책에 대해 실전 적용을 해보고자 포스팅을 한다.퀀트 투자는 투자자의 감정을 배제하고 오직 재무의 숫자만 활용하여 투자하는 방식이다. 오늘은 책 리뷰 리스트 중 조엘 그린블란트의 마법공식을 적용하기 위해 실전 퀀트투자 공부에 대한 투자 기록을 남기고자 포스팅을 한다. 다음 서평은 '현명한 퀀트 주식 투자'를 읽고 포스팅해보겠다. 얼른 읽어야겠다. 1. 퀀트투자를 해야하는 이유는 무엇인가? 인문학, 명상, 재테크를 중심으로 책 서평을 20권 정도 진행했다. 서평을 진행했던 대상 중에 조엘 그린블란트의 주식시장을 이기는 작은 책이 있었다. 마법공식만을 이용해서 연평균 40%의 수익률을 올린 조엘 그린블란트다. 하지만, 무턱대고 적용 전에 백테스팅을 해봐야겠다는 생각이 들었다. 저처럼 퀀트 투자에 대.. 2021. 8. 17. 이전 1 다음
