[주식] CAGR 25%달성하는 소형주 퀀트매매 전략(수급, 가치, 마켓트렌드) by 닥터퀀트

강의의 Chapter 3는 다양한 우선순위 전략을 통해 백테스팅을 위한 포트를 만들었습니다. 직전 포스팅에선 재무제표 기반으로 백테스팅 결과를 보여드렸는데요. 시뮬레이션 결과값이 아주 훌륭했었습니다. 이번 포스팅에서는 젠포트에서 제공하는 재무제표 이 외에도 기관, 외국인 수급 점수 그리고 재무, 수급 등 을 혼합한 우선순위 종합전략을 스스로 짜보는 내용을 다루겠습니다.

1. 안정적인 CAGR, MDD 값은 대략 어느정도 일까?

닥터퀀트님은 CAGR(연평균수익률) 25%이상, MDD 25%이하면 훌륭한 결과값이라고 했습니다. 2525규칙을 기억한 상태에서 다양한 투자전략의 백테스팅 시뮬레이션 결과값을 해석할때 유념하면 됩니다. 먼저, 기존 소형주 매수/매도 종목 선정 규칙은 지난번 강의를 통해 시가총액 하위 20%의 대상군을 선정합니다. 이후 위에서 언급함 각종지표를 활용하는 것입니다.
지난번 강의에선 우선순위 선정 시 PER, ROE등 특정 지표 한가지만의 백테스팅 결괏값 밖에 없었습니다. 만약, 내가 여러가지 지표를 동시에 시뮬레이션 하면서 선정한 지표 대상군 내에서도 가중치를 두는게 가능할까요? 결론은 가능합니다. 젠포트에선 지표에 대한 사칙연산으로 제공을 하고 있습니다. 예를 들어 PER과 ROE 2개의 지표를 보고 투자를 할거면 매수 우선순위에 PER+ROE라고 하면 된다. 참 좋은 기능이다. 사칙연산이기에 ROE에 2배 만큼의 가중치를 더 주고싶을 경우엔 PER + ROE*2와 같이 작성하면 된다. 즉, 결론은 내 맘대로 지표에 대한 가중치 및 그에 따른 조합을 만들 수 있다. 따라서, 수만가지의 포트를 만들어보고 백테스팅을 해보는게 좋겠습니다.

2. 각종 수급점수를 고려 했을 때 백테스팅 결과는 안정적이다.

수업시간에는 다양한 전략에 대해서 백테스팅을 해봤으나, 본 포스팅에는 각종 우선순위를 조합했을 때 백테스팅 결과를 가져왔습니다. CAGR은 90.66%이며 MDD는 15.66%로 앞서 언급한 2525법칙을 충분히 능가하는 결괏값이 도출되었습니다. 우선순위는 젠포트에서 제공하는 가치점수, 성장점수, 수급점수, 외국인 누적 순매수, 기관 누적 순매수를 모두 합산하여 상위 20개 종목을 매매하는 것입니다. 매매 결과 평균 보유일은 21.87일이 나왔으며 수익종목이 56%입니다. 월별 수익률도 해석을 해봤습니다. 2021년 08월 성적이 굉장히 부진합니다. 그 외에 달은 모두 플러스로 마감했으며, 2020년 12월, 2021년 06월에 큰 수익이 났습니다. 지금까지는 포트정보에 대한 요약만 봤었지만, 앞으로는 스스로 전략을 짜고 테스트를 돌려봐야하기에 각 탭별로 모두 클릭해보며 해석하는 능력도 필요합니다. 무료 백테스팅 기간을 3년으로 늘려줬으면 하는 소망이 있다. 왜냐하면 1년 동안은 장세가 너무 좋았아서 금융위기, 코로나, 미중무역분쟁으로 인한 시장 악재에 의한 지수하락에 대한 백테스팅 결과값이 없기에 신뢰하기가 어렵다. 1년이라고 해봤자 거래일 기준 200일로 잡았을 때 백데이터가 200개 밖에 없다는 뜻이기에 데이터의 모수가 너무 적다고 판단된다. 벌써 Chapter3까지 수강을 완료했습니다. 주말을 이용해 끝까지 수업을 다 듣고 실전매매까지 100만원으로 적용해볼 예정이오니 기대해주시면 감사하겠습니다.

각종 지표에 대한 우선순위를 전체 고려했을 때 벡테스팅 결과

월별 수익률 확인 시 특정 달에서 크게 수익이 났다.

3. 조엘그린블란트이 마법공식 백테스팅도 가능하다.

아직 해보진 않았지만 나의 최종목표는 젠포트를 통해 한국에서도 조엘 그린블란트의 마법공식 전략이 성공적인 결과값이 나올지 안나올지 직접 눈으로 백테스팅 하고싶었다. 마법공식은 20년간 연평균수익률 40%를 달성한 조엘 그린블란트의 역서다. 서평을 통해 마법공식 정의 및 적용 방법에 관해 자세히 기술했으니 아직 해당 서적을 못보신분이거나 내용이 기억이 나지 않으면 아래 링크 참고바랍니다. 젠포트로 마법공식을 구현 할 수 있을지 의문이 들었으나 오늘 우선순위 강의를 들으니 할 수 있을 것 같다. 닥터퀀트님의 전략이던, 조엘 그린블란트의 전략이던 투자자 입장에선 꾸준한 수익률이 보장된 포트에 지속적으로 투자하고 싶을 것이다. 두 분의 종목 선정이 완전 반대이다. 내 생각엔 투자금이 작을땐 닥터 퀀트님의 전략이 더 맞을 것 같고, 투자금이 커지면 마법공식을 사용하는게 나을 것 같다. 하지만, 어떤 전략을 취하든 수익은 보장할 수 없다. 단지, 조금 더 높은 확률을 취할 뿐이다.

2021.08.10 - [분류 전체보기] - [책 리뷰]연 평균 수익률 40% 달성.《주식시장을 이기는 작은 책》