"시장보다 강한" 젠포트 소형주 퀀트 자동매매 2주차 실적 공유

소형주 퀀트 자동매매 전략을 통해 지수보다 강한 실적을 2주 동안 내고 있습니다. 이 글을 통해 바쁜 직장인들은 업무 할 땐 "업무에 집중"하고 주식 투자는 "자동 투자"에 맡기며 나의 감정을 소모하는 일도 줄이고 스트레스도 줄입시다. 혹시 젠포트에 대해 모르시면 이전 포스팅 글 참고하시면 됩니다.

 

● 자동매매 투자 복기 Summary ● 

• 1주차 투자 실적은 양호: 코스닥이 1,000 포인트 하회한 후 시작한 포트입니다. 따라서 시장 상회환 결과치 나왔음(CAGR이 570%)
• 2주 차는 만만치 않았다. 그러나 시장보다는 다행히 잘 나왔다.

젠포트 자동 투자 썸네일

 

1. 09/06~09/10 2주차 실적 현황 공유

 

현재 2개의 포트폴리오를 운영중입니다.

2개의 포트폴리오 모두 "중소형 퀀트" 전략이며 대상 매수 군은 "시가총액 하위 20%"인 코스닥 초소형주 퀀트 자동매매 전략입니다. 2개 포트폴리오에 대해 요약하면 다음과 같습니다.

 

백테스팅 시에는 참고로 CAGR상 수익률은 포트 A> 포트 B였으나

2주 차까지의 결과는 포트 B의 수익률이 우수합니다. (포트폴리오는 5개까지 만들어서 분산하는 게 답입니다.)

그러나, 중요한 점은 백테스팅 결과 두 가지 포트폴리오 모두 MMD, CAGR이 워낙 훌륭하게 나왔습니다.

 

포트 "A"는 1주 차 때 코스닥이 강하게 반등하며 올라갔으나 시장이 떨어짐에 따라 같이 내려왔다.

다행히 포트 "B"는 코스닥이 무너질 때도 종목 선정이 좋았는지 잘 버텼다.

 

• 포트 A: 지수의 "특정 구간(5,10,20일)" 이동평균선보다 높으면 매수, 낮다면 매도한다.
• 포트 B: 지수의 "특정구간(5,10,20일)" 이동평균선의 변동성 비율이 낮으면 매수, 높으면 매도한다.

(좌) 포트폴리오 "A" 시장 비교 (우) 포트폴리오 "B" 시장 비교

(좌) 포트폴리오 "A"  총 수익률 (우) 포트폴리오 "B" 총 수익률

(좌) 포트폴리오 "A" 매수 비율 (우) 포트폴리오 "B" 매수비율

 

1-1. 함께 참고하면 좋을 내용 1주 차 포스팅 내용

 

2021.09.05 - [재테크/주식] - "CAGR(연 수익률) 570%" 젠 포트 자동매매 소형주 퀀트 5일 차 투자 결과 공유드립니다.

 

 

"CAGR(연수익률) 570%" 젠포트 자동매매 소형주 퀀트 5일차 투자 결과 공유드립니다.

1주 차 포스팅 내용입니다. 1주 차에는 CAGR이 무려 570%나 나왔었습니다. 2주 차는 그에 비하면 아주 뚝 떨어졌습니다. 역시 일희일비하면 안 되겠습니다.

 

2. 2주 차 진행 동안 느낀 점

 

1주 차 때는 수익이 잘 나와서 기대를 했지만, 역시나 시장이 무너지니 아쉬웠다. 

그러나 무엇보다 좋았던 점은 매 분 매 시간 주가가 떨어지나 안 떨어지나 안 보게 되니 본업에 더욱 집중할 수 있었습니다.

이전 포스팅에서 백테스팅 결과를 보면 알겠지만, MMD 20%까지는 버텨야 한다. 

첫술에 배부를 수 없다. 꾸준히 복기하고 백테스팅 전략도 추가로 해보면서 투자금도 조금씩 더 늘려야겠다.

 

같이 성장합시다.