외국인누적순매수1 [주식] CAGR 25%달성하는 소형주 퀀트매매 전략(수급, 가치, 마켓트렌드) by 닥터퀀트 강의의 Chapter 3는 다양한 우선순위 전략을 통해 백테스팅을 위한 포트를 만들었습니다. 직전 포스팅에선 재무제표 기반으로 백테스팅 결과를 보여드렸는데요. 시뮬레이션 결과값이 아주 훌륭했었습니다. 이번 포스팅에서는 젠포트에서 제공하는 재무제표 이 외에도 기관, 외국인 수급 점수 그리고 재무, 수급 등 을 혼합한 우선순위 종합전략을 스스로 짜보는 내용을 다루겠습니다. 1. 안정적인 CAGR, MDD 값은 대략 어느정도 일까? 닥터퀀트님은 CAGR(연평균수익률) 25%이상, MDD 25%이하면 훌륭한 결과값이라고 했습니다. 2525규칙을 기억한 상태에서 다양한 투자전략의 백테스팅 시뮬레이션 결과값을 해석할때 유념하면 됩니다. 먼저, 기존 소형주 매수/매도 종목 선정 규칙은 지난번 강의를 통해 시가총액 하.. 2021. 8. 25. 이전 1 다음
